Банковское дело

Денис Шевчук

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Банковское дело» специальности «Финансы и кредит» и других специальностей. Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к зачету и экзамену. Рекомендуется студентам, обучающимся по экономическим и управленческим специальностям, всем интересующимся банковским делом, специалистам-практикам.

Тема 12. Управление пассивами (УП)

УП — это деятельность различных подразделений банка, направленная на: 1) совершение развитой депозитной базы банка; 2) на увеличение собственного капитала банка; 3) на рост доходов банка; 4) рационализация клиентской базы банка.

В процессе управления пассивами можно выделить 2 этапа:

1) Исследование структуры источников собственных и привлеченных средств а) определяется размер собственных средств и их соответствие требованиям Инструкции № 1; б) степень рискованности банковских операций; в) обращают внимание на иммобилизацию средств. Иммобилизация включает: стоимость основных средств; негосударственных ц.б.; собственные средства, отвлеченные в расчеты; факторинговые средства.

2) Оценка структуры привлеченных средств, в целях последующего управления. Определяется общая сумма привлеченных средств и их распределение по группам: срочные депозиты; депозиты до востребования; средства поступающие от продажи акций и т. д. Этот анализ показывает ту или иную преобладающую группу. Далее следует разработка систем мероприятий (реклама). Для оценки депозитной базы используются: Коэффициент использования депозитов = средняя задолженность по кредиту/средние остатки по привлеченным средствам. Коэффициент показывает какая часть депозитов используется в кредитных операциях. Коэффициент < 65, то рискованно; если > 75-агрессивная кредитная политика.

ВЫВОДЫ (в процессе управления пассивами):

— выявляются меры

— тенденции развития отдельных видов обязательств, определяется среднесрочный и долгосрочный уровень ликвидности;

— определяется темпы роста депозитной базы.

Основные из них: 1) средний срок депозитов = сумма депозитов данного вида*на срок их хранения. Показывает какой частью привлеченных депозитов банк может пользоваться сейчас. 2) коэффициент нестабильности = (сумма долгосрочного изъятия депозитов/общая сумма депозитов)*100 %. Характеризует уровень досрочного изъятия срочных депозитов.